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Título: DCCA cross-correlation coefficient differentiation: theoretical and practical approaches
Título(s) alternativo(s): Physica A
Autor(es): Zebende, G. F.
Silva, M. F. da
Machado Filho, A.
Palavras-chave: DFA method
DCCA method
DCCA cross-correlation coefficient
Data do documento: 2013
Citação: ZEBENDE, G. F.; SILVA, M. F. da; MACHADO FILHO, A. DCCA cross-correlation coefficient differentiation: theoretical and practical approaches. Physica A, [Amsterdam], v. 392, p. 1756-1761, 2013.
Resumo: We propose in this paper to establish a well-defined relationship between αDFA (the long range auto-correlation exponent) and λDCCA (the long range cross-correlation exponent), respectively described by the DFA and DCCA methods. This relationship will be accomplished theoretically by differentiating the DCCA cross-correlation coefficient, ρDCCA(n). Also, for some specific times series, we apply this theory in order to establish its validity.
Descrição: p. 1756-1761
URI: http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/598
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