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Title: Modelo computacional para análise de movimentos e co-movimentos de mercados financeiros
Authors: Lima, Ivan Costa da Cunha
Guedes, Everaldo Freitas
Zebende, Gilney Figueira
Santos, Alex Álisson Bandeira
Sampaio, Renelson Ribeiro
Cruz, Juan Alberto Leyva
Rodrigues, Paulo Jorge Canas
Keywords: Efeito contágio
Crises financeiras
Eficiência de mercado
Séries temporais
Issue Date: 12-Apr-2019
Publisher: Centro Universitário SENAI CIMATEC
Citation: GUEDES, Everaldo Freitas; LIMA, Ivan Costa da Cunha (Orientador); ZEBENDE, Gilney Figueira (Coorientador).Modelo computacional para análise de movimentos e co-movimentos de mercados financeiros. Salvador, 2019. 125 f. TCCP (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial ) - SENAI CIMATEC, Salvador, 2019
Abstract: O mercado financeiro desempenha um papel importante na alocação dos recursos de qualquer economia, pois é um ponto de encontro entre os agentes que detêm a poupança e aqueles que apresentam necessidades de financiamento. No entanto, tem sido o palco em que frequentemente ocorrem turbulências que causam desordem no mercado e podem levar economias à recessão, causando grandes impactos econômicos e sociais, como desemprego, redução do consumo e de investimentos e fechamento de empresas. As crises financeiras marcaram a história do capitalismo. Com o passar do tempo, crises de grande escala, como a bolha do Subprime que surgiu nos Estados Unidos, em 2007 e 2008, foram sentidas em praticamente todos os países do mundo. Nesta tese, propomos um modelo computacional que permite o monitoramento dos movimentos e co-movimentos de indicadores de mercado, considerando as hipóteses teóricas de eficiência, interdependência e de contágio. Por esse objetivo, medimos dinamicamente a autocorrelação em séries temporais para avaliar a autorregulação do mercado, bem como mensuramos a correlação cruzada, de maneira dinâmica, na tentativa de avaliar a interdependência entre dois mercados e desenvolvemos um teste estatístico que permite avaliar, de maneira significativa, a hipótese de contágio. Acreditamos que esta pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento da economia, especialmente no desenvolvimento de métodos computacionais.
URI: http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1127
Appears in Collections:Teses de Doutorado (PPG MCTI)

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