Aplicação da análise espectral singular para previsão de preços de produtos agrícolas

Abstract

A pesquisa objetiva separar os componentes sinal e ruído de um conjunto M de séries temporais pelos métodos Análise Espectral Singular – AES e Análise Espectral Singular Multivariada – AESM e realizar previsões. As séries utilizadas são preços de produtos agrícolas no período de 22 de janeiro de 2010 a 04 de abril de 2014. As séries temporais apresentaram os menores valores para o Erro Quadrático Médio – EQMs para o método AESM. Isto ocorre uma vez que, ao contrário do método AES, este captura as estruturas que representam o comportamento mais abrangente ao levar em consideração os efeitos entre um conjunto M de séries.